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万家中证红利指数:数量化风险控制 有效跟踪指数

发布时间:2019-06-11

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	万家中证红利指数:数量化风险控制 有效跟踪指数

  报告摘要:  (161907)是一只,2015年5月22日姚霞天开始掌管万家中证红利指数。

基金近1年累计收益%,同期上证指数上涨%,沪深300指数上涨%。

  本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资纪律约束和数量化风险控制手段,在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪偏离度不超过%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证红利指数的有效跟踪。 本基金为基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在中证红利指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

当成份股发生调整和成份股发生、、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。

  基金经理。

姚霞天,2007年在管理有限公司,担任量化分析师职务;2008年9月至2009年5月在上海金程国际金融学院工作,担任FRM讲师。

2009年9月进入我公司工作,历任风险分析师、基金经理助理、专户投资经理等职务。

  一、基金产品介绍  万家中证红利指数(161907)是一只指数型基金,成立于2011年3月17日,成立时规模亿份,截止2015年6月30日资产规模亿元,份额规模亿份,2015年5月22日姚霞天开始掌管万家中证红利指数。 本基金申购费率%(小于100万),赎回费%(小于1年).  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证红利指数的成份股及经中证指数将要被选入中证红利指数的股票、新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及法律法规或中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融产品出现后,本基金在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金业绩表标准:95%×中证红利指数收益率+5%×同业存款。

  二、基金分析  1、收益风险分析  万家中证红利指数(161907)是一只指数型基金,2015年5月22日姚霞天开始掌管万家中证红利指数。

基金近1年累计收益%,同期上证指数上涨%,沪深300指数上涨%。

  基金成立以来各阶段表现稳定,近3年同类排名185|464,近2年同类排名98|537,近1年同类排名82|611,近6月同类排名317|666,近3月同类排名319|725,近1月同类排名324|799,近1周同类排名595|652,今年来同类排名332|663.  截至2015-06-30,万家中证红利指数,期末净资产亿元,比上期减少%。   截至2014-12-31,万家中证红利指数的基金机构持有亿份,占总份额的%,个人投资者持有亿份,占总份额的%。   截至2015-06-30,万家中证红利指数净资产规模亿元,比上一期(2015-03-31)减少了%,股票配置占比上期增加%。

  本基金2015年第一季度配置制造业最多,占%,其次是金融业占%,再次是电力、热力、燃气、及水生产和供应业占%。   近一年本基金持仓股票如下表所示:  表1:近一年基金重仓2015年第二季度2015年第一季度2014年第四季度股票名称占净值比例股票名称占净值比例股票名称占净值比例%方大特钢%%%%%%%%%广州友谊%%文峰股份%%%%%美邦服饰%%%中国银行%%%%伟星股份%%%安源煤业%%%  数据来源:Choice终端、天天中心  2、基金经理分析 。

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